Основным инструментом графического анализа валютного рынка являются графики движения цен. С помощью них трейдеры и аналитики определяют дальнейшее движение цен, а также оценивают возможность получения прибыли. Наиболее известными фигурами графического анализа являются такие модели, как: флаги, вымпелы, двойная вершина, двойное дно и другие. Они используются на финансовых рынках, в том числе и на валютном. Не менее значимой, но менее распространенной моделью является модель медвежьего рынка под названием «вершина алмаза». В данной статье будет рассказано о том, что представляет собой эта фигура и как ее можно быстро опознать для получения трейдером прибыли.
Фигура «вершина алмаза» в основном формируется в конце восходящего тренда. Данная фигура представляет собой надежный индикатор снижения и, кроме того, обеспечивает легкость и высокую точность прогнозирования. Этот индикатор используется как на фондовом, так и на валютном рынке, однако на рынке Форекс такую информацию легче обнаружить из-за высокой ликвидности рынка, в то время как на фондовом рынке возникают разрывы цен, которые затрудняют обнаружение рассматриваемой фигуры. Вершина алмаза используется на любом интервале времени, но наибольший интерес она представляет для анализа часовых и дневных графиков, так как значительные колебания цен, характерные для валютных рынков, предоставляют трейдерам большие возможности для торговли.

Использование фигуры «вершина алмаза»

Фигура «вершина алмаза» была так названа из-за сходства с четырехгранным алмазом. Для ее определения на графике движения цены сначала выделяют фигуру «голова - плечи», а затем строятся линии тренда в зависимости от того, есть дальше пики или впадины, или нет.

Для того, чтобы лучше понять процесс определения вершины алмаза, необходимо обратиться к рисунку 1.

Сначала на этом графике выделяется фигура «голова – плечи», которая находится в середине графика в конце восходящего тренда. Затем строятся две линии сопротивления, первая – от левого «плеча» к «голове» (линия А), вторая, напротив, от «головы» ко второму «плечу» (линия В). В результате получилась вершина. Важным условием при построении линий сопротивления является то, что цена при колебаниях не должна пересекать линию, которая проведена через правое плечо (линия В), так как в этом случае образуется новый пик и построенная модель становится неприменимой. В итоге трейдер должен будет либо перестроить линию, проведенную от «головы» к правому «плечу», либо вовсе отказаться от использования данной модели, так как она становится неприменимой.

После этого переходят к построению линий поддержки (нижних линий). Для их построения надо найти низшую точку в пределах фигуры. Затем данную точку соединяют с левым «плечом» (линия С) и с правым «плечом» (линия D). В результате мы построили нижнюю часть фигуры и теперь видим сформированную модель «вершина алмаза». Следует отметить также, что правый угол данной фигуры (образованный пересечением линий B и D) указывает на точку возможного прорыва.

Работа с рассматриваемой фигурой не представляет особых трудностей. Как уже было сказано, на пересечении линий сопротивления и поддержки, построенных от «головы» и низшей точки к правому «плечу» образуется точка возможного прорыва. Задача трейдера как раз найти точку прорыва линии поддержки, в которой большая вероятность наступления момента падения курса. Линии, проведенные к правому «плечу» все больше ограничивают колебания курса валютной пары, что указывает на прорыв в ближайшее время. Если же закрытие сессии происходит ниже этого уровня поддержки, то возникает момент к продаже, который в свою очередь набирает силу. Наступает время входа трейдера на рынок, причем он должен войти немного ниже пробитого уровня для того, чтобы получить прибыль на дальнейшем падении цены. Страхование от рисков в результате использования фигуры «вершина алмаза» происходит с помощью стоп-приказов, которые размещаются немного выше обозначенного уровня. Это позволяет минимизировать потенциальные убытки в случае ложного прорыва. Этот подход имеет большое значение для трейдеров Форекса, так как цены на валютных рынках наиболее подвижны, а тренды после пробивания линий сопротивления или поддержки устанавливаются намного быстрее по сравнению с другими рынками.

На рисунке 1 можно увидеть, что свеча последней сессии закрыта ниже построенной линии поддержки, то есть произошел прорыв, о котором говорилось ранее. Это свидетельствует о стремлении цены к дальнейшему снижению (что подтверждается данными графика). Трейдер, обнаруживший это, размещает входной ордер немного ниже пробитой линии поддержки (на уровне 0,7504). Одновременно с этим он страхует риски, размещая стоп-приказ немного выше этого уровня (0,7554), уберегая себя от возможных убытков в случае, если цена поднимется. Если мы снова обратимся к графику, то увидим, что стоп-приказ не был выполнен, так как цена не поднялась, а напротив значительно снизилась за одну сессию.

В заключение производится расчет целевых показателей прибыли, при этом для того, чтобы застраховать себя, трейдер устанавливает две целевые цены, в которых есть вероятность фиксации прибыли. При определении целевых показателей прибыли учитывается ширина фигуры, определяемая ее вершиной, то есть самой высокой ценой и нижней точкой – самой низкой ценой. Обратимся к примеру (рис. 1). На рисунке обменный курс этой пары в высшей точке фигуры равен 0,8003, в нижней точке он равен 0,7250. Определим разницу между ними: 0,8003 – 0,7250 = 0,0753, то есть 753 пипса. Полученное значение разницы используют для определения максимальной цены, при которой возможна прибыль. Теперь необходимо найти два целевых показателя прибыли. Первый определяется следующим образом. Сначала разница между верхним и нижним значением цены фигуры «вершина алмаза» делится пополам (т.е. 753 / 2 = 376,5). Полученное значение вычитается из цены вхождения, то есть 0,7504 – 0,0376 = 0,7128. Второе целевое значение определяется путем вычитания из цены вхождения полной разницы: 0,7504 – 0,0753 = 0,6751.

Применение ценового осциллятора

Для достижения успеха в торговле на валютном рынке необходимо не только делать правильные выводы, исходя из имеющихся данных о рынке, но и уметь их подтверждать. Фигура «вершина алмаза» не исключение. Применение ценовых осцилляторов, например индикатора относительной силы и схождения и расхождения скользящего среднего, позволяют измерить момент изменения цены, а также подтвердить прорывы линий сопротивления или поддержки, тем самым повышают точность результатов прогнозов.

Пример для пары с кросс-валютой EUR/JPY

Фигура «вершина алмаза» может быть сформирована не только на графиках движения курсов основных валютных пар, таких как евро / доллар США (EUR/USD), доллар США / японская йена (USD/JPY), английский фунт / доллар США (GBP/USD). Ее можно увидеть и на графиках таких пар кросс-валют, как евро / японская йена (EUR/JPY), но конечно намного реже, чем на графиках основных валют. Колебания курсов кросс-валют длятся дольше, что позволяет трейдерам получить большую прибыль.
Рассмотрим, каким образом происходит работа с вершиной алмаза в случае валютной пары евро / японская йена (EUR/JPY) (рис. 2).

Сначала мы также ищем на графике фигуру «голова – плечи». На рисунке видно, что «голова» фигуры, то есть наибольшая цена, сдвинута несколько влево, в то время как низшая точка, то есть наименьшая цена, сдвинута вправо.
После того, как основная фигура найдена, мы строим линии сопротивления и поддержки. Сначала соединяем левое «плечо» с «головой» (линия А), затем «голову» с правым «плечом» (линия В). После этого строим нижние линии: левое «плечо» соединяем с нижней точкой (линия С) и нижнюю точку соединяем с правым «плечом» (линия D).

Теперь необходимо определить ширину фигуры. Для этого определяем значение верхней точки – 141,59 и нижней – 132,94. Разница между этими значениями составила 865 пипсов. Это число представляет собой то изменение цены, которое обеспечит максимальную прибыль. При делении его пополам мы получим первую точку фиксации прибыли: 865 / 2 = 432, то есть на 432 пипса ниже точки вхождения.

После этого необходимо определить саму точку вхождения. Для ее определения мы обращаемся к правому «плечу» и смотрим, в каком месте свеча пересекает линию поддержки. На рисунке 2 это значение равно 137,79. Таким образом, необходимо установить вхождение немного ниже, то есть на 50 пипсов – получаем значение цены 137,29. Стоп-приказ, напротив, устанавливается на 50 пипсов выше – на уровне 137,79.

Определяем целевые значения прибыли. Первое рассчитываем путем вычитания из цены вхождения половины разницы между верхней и нижней точкой фигуры и получаем 133,45.

В заключение подтверждаем расчеты и полученные результаты с помощью применения ценового осциллятора. По рисунку 2 видно, что осциллятор подтверждает возможность операции, так как в точке Х произошел прорыв уровней чрезмерной цены.

Когда курс валют становится равным первому целевому значению, рассчитанному трейдером, он перемещает стоп-приказ на этот уровень, а дальнейшее страхование производит с помощью скользящего стоп-приказа.

Таким образом, несмотря на свою непопулярность вследствие нечастого формирования, фигура «вершина алмаза» является очень эффективным инструментом при выявлении возможностей получения прибыли на Форексе. Благодаря большой подвижности рынка плавные колебания курсов валют позволяют трейдеру извлекать максимальную пользу от этого метода. Особенно эффективен представленный метод с ценовым осциллятором, который позволяет повысить точность результатов прогнозов, в результате чего общая вероятность успеха повышается, что достигается с помощью определения момента изменения цены, подтверждения ослабления позиция валют, отсеивания ложных прорывов.

Источник - http://www.bfx.ru/index8894917.html